Comment utiliser les moyennes mobiles pour faire du trading ?

La moyenne mobile est un autre indicateur trés utilisé des traders. Vous devriez le retrouver sur la plupart des graphiques d'exchanges. Il est possible de mettre en place une stratégie de trading simple grâce à l'utilisation de cet indicateur.

 

Définition

Lorsque vous regardez un graphique de prix, toutes les variations apparaissent clairement et peuvent venir « polluer » votre vision ou votre analyse. La moyenne mobile sert à gommer ces variations pour avoir une courbe plus lisse. Cette courbe reprend la moyenne du prix sur une période de temps, on parle alors de longueur.

 

? Par exemple en 1D (une chandelle = 1 jour) une longueur de moyenne mobile de 20 correspond à la moyenne du prix des 20 derniers jours.
Sur 1H (une chandelle = 1 heure), il s'agira des 20 dernières heures.

Ici une moyenne mobile à 40 jours, la courbe est plus lisse que celle du prix.

 

Plus la longueur est courte plus elle réagit aux variations, plus elle est longue plus le résultat sera lissé et la courbe « en retard » sur le prix.

Ici une moyenne mobile à 20 en rouge et une à 40 en bleu. Notez comme la rouge suit davantage le prix que la MA bleue.

 

On considère que l'on est en tendance haussière lorsque les MA les plus courtes sont au dessus des plus longues, et en tendance baissière lorsque les MA les plus longues sont au dessus des plus courtes.

Il est à noter que la source du prix peut être changée, par défaut la moyenne mobile prend en compte le prix de fermeture (close) des chandelles.

Elles peuvent aussi faire office de résistances et de supports, on dit alors qu'elles sont dynamiques car ces niveaux suivent le prix contrairement aux formats horizontaux. (N'hésitez pas à jeter un œil à notre Cours sur les supports et les résistances)

 

Les types de moyennes mobiles

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, elles se basent toutes sur le même principe mais pondèrent les chandelles de manières différentes. Ici nous développerons les plus courantes.

 

Moyenne mobile simple (MA)

Ce type de moyennes mobiles ne pondèrent pas les différents prix. Elles font simplement la moyenne des prix de la longueur, elles sont donc moins réactives aux grandes variations et donnent autant d'importance au présent qu'au passé. L'inconvénient est que ces moyennes ont tendance à être en retard sur le prix.

 

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

Ce type de moyennes donne plus de poids aux derniers prix, comme des coefficients, plus le point de la longueur est éloigné moins il est considéré dans le calcul. Ici on donne plus d'importance au présent et on réagit davantage aux grosses variations. L'inconvénient est que celles-ci ont plus de chance d'afficher de faux signaux.

Ici une MA (bleue) et une EMA (grise) de même longueur (40). Notez comme la grise suit davantage le prix que la courbe bleue.

 

Pour profiter pleinement des capacités des moyennes mobiles, le mieux est d'en combiner plusieurs de longueurs différentes. Les croisements et les positions relatives des MA permettent d'identifier des signaux d'achats ou de ventes.

? Merci à Financial Spread Betting pour le partage de cette stratégie

 

Configuration du graphique

Les moyennes mobiles fonctionnent mieux sur des crypto-monnaies en tendance (haussière ou baissière) et sur de grandes unités de temps (UT), la plupart des indicateurs se révèlent souvent inefficaces lorsque le prix est coincé entre deux niveaux ou sur de petites UT. (Cours sur les tendances)

Il faut placer ces indicateurs avec ces paramètres sur votre graphique :

1. Moyenne mobile : 20 en rouge (MA-20)
2. Moyenne mobile : 40 en vert (MA-40)
3. Moyenne mobile : 60 en bleu (MA-60)
4. Moyenne mobile exponentielle : 200 en gris (EMA-200) ➡ facultative

 

? Sur TradingView, ajoutez Moyenne mobile depuis Indicateurs et changez la longueur et la couleur en cliquant sur le petit rouage

 

Comment ça fonctionne ?

MA-20 fait office de signal d'achat/vente, si le cours est en tendance haussière et que le prix est au dessus de MA-20 c'est un signal d'achat. A l'inverse, si le cours baisse et que le prix est en dessous c'est un signal de vente.

MA-40 représente votre stop-loss, que vous rehausserez régulièrement pour qu'il y corresponde.

Lorsque MA-20 et MA-40 croisent MA-60, c'est qu'un important renversement de tendances se produit. Si vous respectez votre stop-loss vous ne devriez pas être entrain de trade à ce moment-là. Il faut attendre que le prix prenne une direction.

EMA-200 représente la tendance générale à long terme, lorsque toutes les lignes sont au dessus de la grise on est en tendance haussière, si elles sont en dessous la tendance est baissière.

? On achète quand ces deux conditions sont remplies :

• Tendance haussière confirmée (les 3 MA sont dans cet ordre MA-20 > MA-40 > MA-60 > EMA-200)
• Le prix est au dessus de la MA-20

Pensez à actualiser chaque jour votre stop-loss par rapport à MA-40

 

Exemple sur le Bitcoin

En vert les points d'entrées, en rouge les points où notre trade se fait sortir par notre stop-loss.

 

+200% sur 4 trades avec des règles basiques

Avantages et Inconvénients des Moyennes Mobiles

L'avantage des moyennes mobiles, est qu'elles permettent de mettre en place des stratégies de trading simples et fiables. De part leurs aspects, il est possible faire plusieurs trades sur une base assez sûre. Cela dit, avec la nature à retardement de ces courbes, on ne fait que profiter partiellement des tendances de marché. Sur l'exemple précédent, si j'avais simplement gardé le bitcoin depuis le premier achat, je serais aujourd'hui à +650% contre +200% en suivant la stratégie. (En même temps qui pourrait prédire l'avenir ? Le but de ces outils reste avant de tout de limiter son risque sur des milliers d'opérations et de maximiser ses bénéfices). Par ailleurs, mais cela est propre à la plupart des indicateurs, ces stratégies sont inefficaces lorsque la tendance est plate ou sur de petites UT (Unité de Temps).

 

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